Tīmeklisls_rank_ic = [] for i, factor_name in enumerate(factor_names): #TODO: use alphalens function "factor_information_coefficient" to calculate rank IC rank_ic = al.performance.factor_information_coefficient(factor_data [factor_name]) rank_ic.columns = [factor_name] ls_rank_ic.append(rank_ic) View rank IC # Tīmeklis计算方法： 1.Rank IC：计算股票池中，在t-1期的因子排名和t期收益率排名的线性相关度。 2.Normal IC：计算股票池中，在t-1期的因子值和t期收益率的线性相关度。 IC绝 …

量化投资学习——因子IC、IR的介绍 - CSDN博客

http://digtime.cn/articles/186/ai-for-tradingranked-information-coefficientrank-ic-69 Tīmeklis2024. gada 7. febr. · rank IC和IC唯一的不同点就是在求相关系数时，换成秩相关系数，即： rank IC： t 期的因子载荷（因子值）的排序值和 t+1 期的因子收益的排序值之间的相关系数。 举个例子： 股票代妈 因子值 因子值排名 下期股票收益 下期股票收益排名 000001.XSHE 0.120140 3 -0.0267 2 000002.XSHE 0.105666 2 -0.0070 3 … firewall meldung

用 IC 评价因子效果靠谱吗？_收益率 - 搜狐

Tīmeklis经常用希腊字母ρ表示。. 它是衡量两个 变量 的 依赖性 的 非参数 指标。. 它利用 单调 方程评价两个统计变量的相关性。. 如果数据中没有重复值， 并且当两个变量完全单调 … Tīmeklis2024. gada 5. dec. · RANK-IC：股票的因子暴露度与下期股票收益率之间的spearman相关系数 IR：对应相关系数（IC/RANK-IC）的均值与标准差的比值 其中IC和RANK … Tīmeklis分享一个计算RankIC的自定义模块 small_q 更新于 12 个月前 · 阅读 1624 在StockRanker策略的基础上增加了一个计算RankIC的自定义模块，m22输出训练集的 … etsy compression earrings